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MACD是什么意思?MACD是怎么计算的?

2018年4月3日    Tags:

什么是MACD

MACD称为指数平滑异同平均线,是从双指数移动平均线发展而来的,由快的指数移动平均线(EMA)减去慢的指数移动平均线,MACD的意义和双移动平均线基本相同,但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开,代表了一个市场大趋势的转变。

MACD线也即是在使用MACD指标时在图表上看到的MACD柱状线,常用于分析股票、外汇等的买入、卖出时机。当MACD线翻红,即由负变正时为买入时机;当MACD线翻绿,即由正变负时为卖出时机。DIFF指白色的线,一般统称MACD线。DEA指黄色的线。

MACD计算方法

MACD线公式算法

DIFF线 (Difference)收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差

DEA线 (Difference Exponential Average)DIFF线的M日指数平滑移动平均线

MACD线 DIFF线与DEA线的差,彩色柱状线

参数:SHORT(短期)、LONG(长期)、M天数,一般为12、26、9

公式如下所示:

加权平均指数(DI)=(当日最高指数 当日收盘指数2倍的当日最低指数)

十二日平滑系数(L12)=2/(12+1)=0.1538

二十六日平滑系数(L26)=2/(26+1)=0.0741

十二日指数平均值(12日EMA)=L12×当日收盘指数+11/(12+1)×昨日的12日EMA

二十六日指数平均值(26日EMA)=L26×当日收盘指数+25/(26+1)×昨日的26日EMA

差离率(DIFF)=12日EMA-26日EMA

DIFF平均值9日(DEA)=9日DIFF之和/9

柱状值(BAR)=DIFF-DEA

MACD=(当日的DIF-昨日的DIF)× 0.2 + 昨日的MACD × 0.8

MACD小技巧

几个高位、低位、多空平衡点、背离、周期共振等方面小技巧:

第一个,0轴,重要的多空分界线

MACD从0轴下方到0轴上方就说明由弱转强,完成了趋势的扭转。事实上,MACD上0轴的过程,就是股价站上均线的过程。因为MACD的设计思路就是对均线的一个平滑优化,而MACD和0轴的关系与价格和MA60的关系大体一致。MA60压在头顶上当然操作起来不爽啦,所以在0轴之上根据MACD进行操作,相当于在一个均线发散多头的市场,风险将大大降低。

0轴的引力与弹力

就是在多头趋势中,经历了一波上涨之后,DIF线往往会有一个向0轴回调的过程,这个过程也可以用均线的引力来解释,对应均线的乖离过大,需要一个靠近均线的过程,所以说回调0轴的过程就是靠近均线的过程。

0轴上平飞

一般能在0轴上平行前进,不管怎么波动一般不轻易下0轴的产品,都是比较强劲。反应到均线上来说,就是一直在MA60上运作.

第二:DIF,趋势利器

1、中短线风向标

DIF具有绝佳的趋势追踪能力,能够大大增强短线能力。DIF的方向代表着短期的价格走势方向!实际上DIF线的方向与MA5基本吻合,DIF与DEA的交叉基本上就是MA5与MA10的交叉。

2、空中加油

这个和均线又有相似之处,明白了DIF线与DEA线之间的关系和MA5与MA10相似,便不难理解这个概念。在均线理论中很多人管这种形态叫做梅开二度。均线的引力与弹力造就了短期均线向长期均线靠近远离的这么一个过程。这种走势有一个条件:就是要在0轴之上,至少也要在0轴附近。原因很简单,如果连0轴都没有上,也就是没有冲破MA60,即使有空中加油的形态,属于低级别的可能性比较大,在这种情况下,预示着行情还没有完全的转强,还具有较大的风险性。

第三:神奇的MACD柱体

1、伸头缩脚与缩头伸脚

所谓伸头是指新生成的一根MACD柱状体为正值并且比前一根长;所谓缩脚,是指新生成的一根MACD柱状体为负值但比前一根短。此两者为绝佳的买点。反之,缩头伸脚就为绝佳的卖点。

但是MACD柱状体的形状不一样,使用伸头缩脚买入的成功率也是不一样的。一般对于暴涨暴跌的产品,会在MACD柱状体上显现的界限、趋势十分分明,并且十分陡峭,成功率也相对较高。

2、火烧连营

当发现一个产品一直呈现红柱起伏的形态,犹如漫天大火,大概率看涨。

3、买小卖小

柱状体相对比较明显,但在价格上升的过程中,形成的红色柱状体堆却出现了后一个小于前一个的情况,则应注意风险,择机卖出;反之,在价格下降的过程中,形成的绿色柱状体堆出现了后一个小于前一个的情况,则应关注,择机积极买入。实际上这就是指标背离的一个应用范畴。红色柱状体堆的缩小,在大的上升趋势中,这种情况可能是对应的周期的上升三浪或五浪的衰竭;反之绿色柱状体堆的缩小往往对应的是下跌三浪或者五浪的衰竭走势。

第四:MACD趋势线与形态学

1、趋势线

很多指标都可以画趋势线,MACD在趋势线是对均线的优化,具有均线的特性,所以它和价格保持了高度的同步性;其次,具有指标趋势的提前性,能够对未展开行情进行预判。一般情况下,通过MACD来画趋势线,会超前于价格走势。通过看MACD的形成机理,DIF是核心,而DIF=EMA(12)-EMA(26),是加权平均数的做差,而加权平均数更侧重于近期数据的统计,而近期数据如果发生和原来节奏不一样的表现,反映到DIF上就会被扩大化,这点上有点像K线研究中经常遇到关键位置的关键K线,它把这种市场转势的特征放大,线性的走向自然加快了,从而具有了领先的性质。

2、形态学

实际上形态学和我将要讲的第五大部分有很多相似的地方,之所以单独来说一下,是认为在走势研究中设了形态学这一科,就应该予以高度的重视。实际上,学到一定程度这些东西都可以融汇贯通起来,因为它们的本质都是在反应自然规律法则。

头肩底与头肩顶形态

在头肩底中强调右肩比左肩高,为佳;头肩顶则反之。

双底与双顶形态

与价格的要求一样,在双底的形态中,右底比左底高,则为佳;双顶则反之。

和KDJ一样,MACD也存在骗线的问题,实际上这个问题说是骗线,也可以归类到空中加油或者形态学中的双底双顶的形态。那到底我要说什么呢?那就是经典的将金不金卖出法、将死不死买入法。

MACD“将金不金”卖出法

MACD指标两曲线发生金叉时价格会上升,这是常识。但是有时MACD两曲线高位死叉后价格也会上升,而且有时还会创新高。这就好比当一列火车高速运行时,刹车后要它立即停下来是不可能的,巨大的惯性会使火车继续向前冲一段路程才会停下来。

MACD两曲线死叉发出卖出信号后价格还继续上升,如同火车惯性前冲的道理一样,是形成的上升趋势的惯性作用,是一波上升行情的最后一冲。随着价格惯性上升,高位死叉后的DIF会勾头上行与MACD将要金叉(未金叉),然后DIF再勾头下行,形成“将金不金”的形态。MACD两曲线“将金不金”形态出现,后市将会产生新一轮下跌。

MACD两曲线高位死叉后形成的“将金不金”形态会引发新一轮下跌。

需要说明的是:

1.MACD两曲线死叉后股价上升,即使DIF与MACD再金叉,DIF也会形成顶背驰,价格的上升行情也走不远。

2.MACD两曲线高位死叉后再金叉,有时也会走出一波较强劲的上升行情,但这只是少数品种才会出现。

MACD“将死不死”买入法

特征:MACD两条曲线数值相同、刚触碰或两条曲线非常接近将要死叉(未死叉),然后DIF开口上行,红柱线重新拉长。MACD“将死不死”买入法还要同时满足下列条件:

①当天价格刚突破20天均线或已在20天均线上方运行时再出现放量阳线。

②当天成交量至少大于5天均量,5天均量要大于10天均量。

MACD“将死不死”买入法有两种类型:

①标准型(触碰型):MACD两条曲线数值相同、两曲线刚触碰,然后,DIF开口上行。买入时机:DIF刚开口上行,红柱线重新拉长,当天出现放量阳线。

②接近型:DIF勾头下行接近MACD(未触碰),然后,DIF开口上行。买入时机:DIF刚开口上行,红柱线重新拉长,当天出现放量阳线。

需要说明的是:

①MACD“将死不死”买入信号在0线下方出现与在0线上方出现是有不同市场意义的。MACD在0线下方出现“将死不死”买入信号时,股价仍在60天均线下方运行,因此,MACD在0线下方出现“将死不死”买入信号时,可先看作是反弹。

MACD在0线上方出现“将死不死”买入信号时,价格已在60天均线上方运行,由此可知:MACD在0线上方出现“将死不死”买入信号是强势的特征,可积极买入,尤其在0线上方附近第一次出现MACD“将死不死”买入信号时更应积极买入。

由于MACD与60天均线存在这种密切的相关关系,有些专业人士把60天均线视作“起飞线”是有道理的。MACD在0线上方出现“将死不死”买入信号时,DIF向上开口当天,有些当天成交量小于5天均量,碰到这种情况,为防踏空,激进型投资者可先以适量作试探性买入,待出现当天量大于5天均量时再增仓。

②在20天、120天、250天均线形成多头排列,价格受20天均线支撑时,MACD在0线上方出现“将死不死”买入信号,升势更强劲,是强势市场选产品的制胜“法宝”。

③“事不过三”。MACD连续三次出现“将死不死”买入信号时,要警惕顶部出现。

第五:背离

背离是MACD最精华的部分。事实上,背离的内容在第四部分中就有所体现,所谓的MACD形态学,就是背离的一个体现。MACD的背离可以通过MACD柱状体高度、面积或者DIF线的形态加以区分,捕捉行情的转折点。有人说很多时候背离了还背离,怎么办?背离不准啊?事实上,任何的背离都会产生转折,只是级别的问题。

 

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